수년간 트레이딩을 하면서 저는 많은 트레이더들이 결국 같은 문제에 부딪힌다는 사실을 알게 되었습니다.
가격이 오르기 시작하면 기회를 놓칠까 두려워 서둘러 매수합니다.
하지만 진입하자마자 시장은 되돌림을 시작합니다.
반대로 되돌림이 나오면 이번에는 더 늦기 전에 진입해야 한다는 생각에 너무 이른 시점에서 매수하게 됩니다.
결국 조정은 끝나지 않았고 가격은 더 하락합니다.
돌파가 발생하면 이번에는 드디어 기회라고 생각합니다.
하지만 매수하고 나면 그것이 가짜 돌파였다는 사실을 뒤늦게 알게 됩니다.
시간이 지나면서 저는 진짜 문제가 시장 방향을 읽지 못하는 것이 아니라는 것을 깨달았습니다.
진짜 문제는 단 하나의 신호에 지나치게 의존한다는 점이었습니다.
추세도 의미가 있고,
되돌림도 의미가 있으며,
돌파 역시 가치 있는 신호입니다.
하지만 각각을 따로 사용하면 모두 분명한 한계를 가지고 있습니다.
그래서 저는 스스로에게 질문했습니다.
서로 충돌하는 여러 신호를 하나의 일관된 매매 프레임워크로 결합할 수는 없을까?
그 질문이 바로 15m Trend Pullback Breakout Fusion 블루프린트의 시작이었습니다.
저는 시장을 '예측'하려고 하지 않았습니다
많은 사람들은 시장의 상승과 하락을 정확하게 알려주는 '마법 같은 보조지표'를 찾고 싶어 합니다.
하지만 트레이딩을 오래 할수록 저는 한 가지를 더욱 확신하게 되었습니다.
어떤 보조지표도 시장을 예측할 수는 없습니다.
우리가 실제로 개선할 수 있는 것은 시장이 아니라,
매번 내리는 매매 판단의 품질입니다.
그래서 이 블루프린트를 설계할 때도 가격을 예측하는 데 집중하지 않았습니다.
대신 저는 다른 질문을 던졌습니다.
언제 거래할 가치가 있으며, 언제는 기다리는 것이 더 좋은 선택일까?
많은 경우,
거래하지 않는 것이 가장 좋은 거래가 되기도 합니다.
먼저 방향을 확인한 뒤 진입을 고민합니다
저는 항상 역추세 매매는 매우 비싼 대가를 치르는 거래라고 생각해 왔습니다.
그래서 이 블루프린트가 가장 먼저 하는 일은 아주 단순합니다.
현재 시장에 정말 추세가 존재하는가?
가격이 조금 올랐다고 해서 상승 추세라고 판단하지 않습니다.
잠깐 하락했다고 해서 곧바로 하락 추세라고 생각하지도 않습니다.
대신 EMA, KAMA, Adaptive Trend, ADX, SuperTrend 등 여러 추세 판단 요소를 함께 사용하여 시장의 방향성이 충분히 형성되었는지를 확인합니다.
만약 명확한 추세가 없다면,
저는 차라리 아무것도 하지 않는 편을 선택합니다.
추세가 있다고 해서 바로 추격 매수하지는 않습니다
많은 트레이더들은 강한 상승을 보면 곧바로 따라 들어갑니다.
저 역시 예전에는 그랬습니다.
하지만 시간이 지나면서 대부분의 추세는 한 번쯤 되돌림이 나온다는 사실을 알게 되었습니다.
그래서 제 접근 방식도 바뀌었습니다.
추세가 확인되었다면,
저는 가격이 보다 합리적인 위치까지 되돌아오기를 기다립니다.
- 상승 추세에서는 되돌림을 기다립니다.
- 하락 추세에서는 반등을 기다립니다.
물론 이런 방식은 끝없이 상승하는 일부 시장을 놓칠 수도 있습니다.
하지만 대부분의 경우에는 훨씬 유리한 가격에서 진입할 수 있게 해줍니다.
이것이 바로 이 블루프린트에 EMA20 부근 되돌림 확인 조건을 추가한 이유입니다.
되돌림만으로는 충분하지 않습니다
또 하나 깨달은 점이 있습니다.
가격이 되돌아왔다는 사실만으로는 좋은 거래라고 할 수 없습니다.
가격은 되돌아왔지만,
- 거래량은 계속 감소하고,
- 변동성은 점점 줄어들며,
- 시장의 자금 유입도 약해지는 경우가 있습니다.
이런 상황에서는 성공 확률이 높지 않았습니다.
그래서 저는 추가적인 필터를 적용했습니다.
예를 들어,
- ATR 변동성
- 평균 거래량
- WaveTrend
- Momentum
- MFI
이처럼 여러 요소를 사용하는 이유는 단순히 보조지표의 개수를 늘리기 위해서가 아닙니다.
제가 블루프린트에게 확인시키고 싶은 것은 단 하나였습니다.
지금 이 시장은 정말로 거래를 이어갈 만큼 충분한 힘을 가지고 있는가?
저는 블루프린트가 계속해서 거래하기를 원하지 않습니다
많은 전략에는 공통적인 문제가 있습니다.
조금이라도 신호가 나타나면 곧바로 주문을 실행한다는 점입니다.
저는 이런 방식을 좋아하지 않습니다.
거래 횟수가 많다고 해서 반드시 더 좋은 성과를 얻는 것은 아니기 때문입니다.
그래서 이 블루프린트는 의도적으로 많은 기회를 포기합니다.
다음과 같은 상황이라면,
- 추세가 충분히 명확하지 않거나
- 진입 위치가 적절하지 않거나
- 변동성이 부족하거나
- 거래량이 뒷받침되지 않는다면
아무것도 하지 않고 기다립니다.
어떤 날에는 하루 종일 조건을 만족하는 거래가 몇 번밖에 나오지 않을 수도 있습니다.
하지만 저는 오히려 그것이 더 좋은 결과라고 생각합니다.
저에게는 수익보다 리스크가 더 중요합니다
많은 사람들이 전략을 설계할 때 가장 먼저 고민하는 것은 다음과 같습니다.
어떻게 하면 더 많은 수익을 낼 수 있을까?
하지만 저는 항상 다른 질문부터 시작합니다.
내 판단이 틀렸다면 어떻게 대응할 것인가?
그래서 이 블루프린트에서는 ATR 을 활용해 리스크를 관리합니다.
시장이 제 판단이 틀렸음을 보여주면,
주저하지 않고 포지션을 종료합니다.
반대로 시장이 예상한 방향으로 움직인다면,
수익을 단계적으로 보호하도록 설계했습니다.
또한 연속 손실 이후 쿨다운(Cooldown) *기능*도 추가했습니다.
연속으로 손실이 발생하면,
블루프린트는 곧바로 다시 진입하지 않습니다.
잠시 거래를 멈추고 시장을 다시 관찰합니다.
저는 항상 이렇게 생각합니다.
트레이딩에서 가장 위험한 것은 한 번의 손실이 아니라, 같은 실수를 반복하는 것입니다.
왜 15분 봉을 선택했을까요?
어떤 사람은 1분 봉을 선호합니다.
또 어떤 사람은 4시간 봉만 거래합니다.
저는 결국 15분 봉 을 선택했습니다.
이유는 아주 단순합니다.
1분 봉처럼 지나치게 많은 노이즈가 존재하지도 않고,
1시간 봉처럼 지나치게 느리지도 않기 때문입니다.
중단기 매매를 선호하는 트레이더라면,
15분 봉은 속도와 안정성 사이에서 상당히 균형 잡힌 선택 이라고 생각합니다.
물론 이것이 유일한 정답은 아닙니다.
단지 저의 트레이딩 스타일에 가장 잘 맞는 시간 주기일 뿐입니다.
이 블루프린트를 연구의 출발점으로 활용했으면 합니다
많은 사람들은 블루프린트를 다운로드하면 바로 수익을 낼 수 있기를 기대합니다.
하지만 저는 조금 다른 바람이 있습니다.
이 블루프린트를 연구용 템플릿 으로 활용해 보셨으면 합니다.
여러분은 자유롭게 다음과 같은 변경을 할 수 있습니다.
- 필터 조건을 수정하기
- 포지션 규모 조정하기
- 손절 및 익절 방식 변경하기
- 자신만의 보조지표 추가하기
- 완전히 새로운 전략으로 발전시키기
중요한 것은 제 설정값을 그대로 따라 하는 것이 아닙니다.
더 중요한 것은 다음과 같은 사고방식을 이해하는 것입니다.
- 왜 먼저 추세를 확인해야 하는지
- 왜 되돌림을 기다려야 하는지
- 왜 돌파 확인 과정이 필요한지
이러한 원리를 이해하게 된다면,
여러분은 자신만의 트레이딩 블루프린트를 충분히 만들어 낼 수 있을 것입니다.
마무리
저는 항상 이렇게 생각합니다.
트레이딩은 '절대 승리하는 전략'을 찾는 것이 아니라, 품질이 낮은 거래를 끊임없이 줄여 나가는 과정입니다.
15m Trend Pullback Breakout Fusion 역시 이러한 철학에서 시작되었습니다.
이 블루프린트는 모든 시장 움직임을 잡으려고 하지 않습니다.
다음 캔들이 반드시 상승하거나 하락할 것이라고 예측하지도 않습니다.
대신,
여러 조건이 동시에 충족되었을 때만 거래하도록 설계되었습니다.
만약 이 블루프린트가 여러분이 충동적인 거래를 조금이라도 줄이고,
더 좋은 기회를 기다리는 습관을 만드는 데 도움이 된다면,
저는 그것만으로도 충분한 가치를 가진 블루프린트라고 생각합니다.
물론 이것은 어디까지나 하나의 \\도구\\일 뿐이며,
수익을 보장하는 시스템은 아닙니다.
실전 거래에 적용하기 전에 반드시 충분한 백테스트와 모의거래를 진행하시고,
자신의 리스크 허용 범위에 맞게 포지션 규모, 레버리지, 그리고 각종 파라미터를 조정하시기를 권장합니다.
이 블루프린트가 여러분이 트레이딩 로직을 연구하고,
자신만의 견고한 거래 시스템을 구축하는 첫걸음이 되기를 바랍니다.
