Nova função de inversão da direção de entrada no Blueprint Trading

Para ajudar os usuários a estudar os sinais dos Blueprints com mais flexibilidade e testar rapidamente o desempenho da mesma lógica de negociação na direção oposta, a NavaX adicionou o recurso de Inversão da Direção de Entrada aos backtests de Blueprints e à negociação com Blueprints montados.

Quando o recurso é ativado, a NavaX não altera os indicadores, as condições nem a lógica de avaliação de sinais dentro do Blueprint. Em vez disso, depois que o Blueprint gera um sinal de entrada, a NavaX inverte a direção da ordem que será executada.

Em termos simples:

• Quando o Blueprint gera um sinal de entrada comprada, a NavaX abre uma posição vendida.
• Quando o Blueprint gera um sinal de entrada vendida, a NavaX abre uma posição comprada.

O recurso está disponível para:

• Backtests de Blueprints
• Negociação com Blueprints montados

Os usuários podem comparar primeiro os resultados de entrada normal e de entrada invertida no backtest e depois decidir se desejam ativar o recurso ao montar o Blueprint para negociação real.

A Inversão da Direção de Entrada inverte a direção do sinal de entrada gerado pelo Blueprint.

Suponha que a lógica original de um Blueprint seja:

Condições de compra atendidas → Abrir posição comprada
Condições de venda atendidas → Abrir posição vendida

Após ativar a inversão, a lógica executada passa a ser:

Condições de compra atendidas → Abrir posição vendida
Condições de venda atendidas → Abrir posição comprada

O recurso altera apenas a direção final da entrada. Ele não modifica automaticamente os parâmetros dos indicadores, as expressões das condições nem o ponto em que o sinal é gerado.

Por exemplo, suponha que o Blueprint esteja configurado da seguinte forma:

• Abrir posição comprada quando a EMA20 cruzar acima da EMA50.
• Abrir posição vendida quando a EMA20 cruzar abaixo da EMA50.

Após ativar a inversão:

• Quando a EMA20 cruza acima da EMA50, a NavaX abre uma posição vendida.
• Quando a EMA20 cruza abaixo da EMA50, a NavaX abre uma posição comprada.

Portanto, o recurso pode ser entendido da seguinte forma:

Manter os sinais originais do Blueprint, mas inverter a direção comprada ou vendida de cada sinal de entrada.

O recurso não significa fechar uma posição existente e depois abrir uma nova posição na direção oposta.

Também não é uma função automática de reversão da posição atual.

O processo da NavaX funciona da seguinte forma:

Blueprint gera um sinal de entrada comprada
                    ↓
NavaX inverte a direção do sinal
                    ↓
NavaX abre uma posição vendida

A Inversão da Direção de Entrada da NavaX atua sobre a direção de execução do sinal de entrada. Ela não fecha uma posição existente para depois criar uma nova posição na direção oposta.

Durante a pesquisa de estratégias, um Blueprint com desempenho ruim não significa necessariamente que seus sinais não tenham valor.

Alguns Blueprints podem apresentar as seguintes situações:

• As direções comprada e vendida podem ter sido configuradas incorretamente.
• Os sinais podem funcionar melhor como sinais contrários.
• Os sinais podem apresentar características inversas em determinados ambientes de mercado.
• Condições originalmente criadas para negociação de tendência podem funcionar melhor como sinais contrários em mercados laterais.
• O usuário pode querer verificar rapidamente se a direção do sinal precisa ser ajustada.

Anteriormente, o usuário precisava abrir o editor de Blueprints e trocar manualmente os nós de entrada comprada e vendida para testar o resultado oposto.

Com o recurso ativado, é possível testar a direção contrária sem modificar a estrutura do Blueprint, reduzindo o trabalho necessário para pesquisa de estratégias e validação de parâmetros.

Quando o recurso é ativado em um backtest de Blueprint, o mecanismo de backtest mantém o momento original do sinal e a lógica das condições, invertendo apenas a direção da entrada.

Por exemplo, suponha que o Blueprint gere um sinal de entrada comprada em um determinado candle.

Blueprint gera um sinal de entrada comprada
                    ↓
Backtest abre uma posição comprada

Blueprint gera um sinal de entrada comprada
                    ↓
Backtest inverte a direção do sinal
                    ↓
Backtest abre uma posição vendida

Se o Blueprint gerar um sinal de entrada vendida, o backtest invertido abrirá uma posição comprada.

Assim, o usuário pode gerar rapidamente dois conjuntos de resultados comparáveis sem modificar o Blueprint.

Recomenda-se executar dois backtests usando exatamente os mesmos parâmetros.

Execute o Blueprint na direção original e registre os resultados.

Ative a Inversão da Direção de Entrada, mantenha todos os outros parâmetros inalterados e execute novamente.

Os seguintes parâmetros devem permanecer iguais:

• Par de negociação
• Período do candle
• Intervalo do backtest
• Capital inicial
• Valor da entrada
• Alavancagem
• Configuração das taxas de negociação

Após concluir os dois backtests, compare principalmente:

• Lucro total
• Rentabilidade
• Drawdown máximo
• Taxa de acerto
• Relação lucro/prejuízo
• Número de operações
• Taxas de negociação
• Desempenho das posições compradas
• Desempenho das posições vendidas
• Número de operações vencedoras consecutivas
• Número de operações perdedoras consecutivas

Somente mantendo os demais parâmetros inalterados será possível avaliar com precisão o efeito da inversão da direção do sinal.

O usuário também pode escolher se deseja ativar o recurso ao montar um Blueprint.

Quando ativado, o Blueprint continua calculando os sinais de acordo com suas condições originais, mas a NavaX inverte a direção da entrada antes de enviar a ordem.

O fluxo de execução é:

Blueprint calcula indicadores e condições
                    ↓
Blueprint gera um sinal de entrada
                    ↓
NavaX inverte a direção do sinal
                    ↓
NavaX envia a ordem na direção invertida

A relação entre as direções é:

O recurso não modifica nem substitui o arquivo do Blueprint.

Depois que a opção é desativada, o Blueprint volta a executar as ordens na direção original.

O principal objetivo do recurso é inverter a direção da entrada.

Como a direção real da posição muda, a lógica posterior de Take Profit, Stop Loss e saída do Blueprint precisa gerenciar corretamente a posição invertida.

Por exemplo, se o sinal original for abrir uma posição comprada, mas a inversão fizer com que a NavaX abra uma posição vendida:

• O preço de Take Profit de uma posição vendida normalmente fica abaixo do preço de entrada.
• O preço de Stop Loss de uma posição vendida normalmente fica acima do preço de entrada.
• O fechamento da posição vendida exige uma ordem de compra para encerrar.

Por outro lado, se o sinal original for abrir uma posição vendida, mas a NavaX abrir uma posição comprada:

• O preço de Take Profit de uma posição comprada normalmente fica acima do preço de entrada.
• O preço de Stop Loss de uma posição comprada normalmente fica abaixo do preço de entrada.
• O fechamento da posição comprada exige uma ordem de venda para encerrar.

A NavaX processa as operações relevantes de acordo com a direção real da posição. Mesmo assim, o usuário deve confirmar por meio do backtest se a lógica de gerenciamento de posição do Blueprint é adequada para a execução invertida.

Se um Blueprint continuar apresentando prejuízo durante um período longo e em diferentes condições de mercado, o recurso pode ser usado para verificar se os sinais têm valor como sinais contrários.

No entanto, uma estratégia perdedora não se torna automaticamente lucrativa quando invertida. Taxas, slippage, Take Profit, Stop Loss e preços de entrada e saída influenciam o resultado.

Se a lógica do Blueprint for razoável, mas a direção da entrada puder estar invertida, o recurso pode ser usado para uma verificação rápida.

Alguns sinais de tendência podem apresentar características contrárias durante mercados laterais.

O backtest invertido pode ajudar a determinar se esses sinais são mais adequados a uma lógica de reversão à média.

Se o objetivo principal for estudar a relação entre um conjunto de condições de indicadores e a direção futura do preço, o recurso ajuda a comparar rapidamente os resultados normais e invertidos.

A Inversão da Direção de Entrada é uma opção de pesquisa e execução, mas não substitui uma análise adequada da lógica do Blueprint.

Use com cautela nas situações abaixo.

Se o Blueprint utilizar dados não confirmados, dados futuros ou indicadores que repintam, inverter a direção não resolve a falta de confiabilidade dos sinais.

Se a estratégia apresentar pequeno lucro antes das taxas, mas prejuízo depois delas, a inversão normalmente não resolve o problema de frequência excessiva de operações.

Se os parâmetros originais de gerenciamento de posição não forem adequados para a direção invertida, inverter apenas a entrada pode produzir resultados anormais de Take Profit ou Stop Loss.

Se os resultados dos sinais estiverem próximos do aleatório, tanto a execução normal quanto a invertida podem não apresentar estabilidade no longo prazo.

Resultados de curto prazo podem ser dominados por uma única condição de mercado. O teste deve abranger diferentes fases do mercado e um intervalo suficientemente longo.

O recurso inverte apenas a direção comprada ou vendida dos sinais de entrada. Ele não inverte automaticamente toda a lógica do Blueprint.

Os seguintes elementos normalmente não são invertidos automaticamente:

• Parâmetros dos indicadores
• Expressões das condições de entrada
• Momento do sinal
• Tamanho da posição
• Alavancagem
• Condições de aumento de posição
• Período de cooldown
• Número máximo de posições
• Condições de saída por tempo
• Parâmetros de controle de risco

Uma definição mais precisa é:

Inverter a direção final de entrada gerada pelo Blueprint, em vez de reescrever toda a estratégia.

Não.

Depois que o recurso é ativado, o Blueprint continua gerando o sinal original no mesmo momento e no mesmo nível de preço.

Somente a direção final da ordem muda.

Por exemplo, suponha que o Blueprint original gere um sinal de entrada comprada quando o BTCUSDT estiver em 60.000 USDT:

• Modo normal: abrir uma posição comprada no ponto do sinal.
• Modo invertido: abrir uma posição vendida no ponto do sinal.

Assim, o momento do sinal normalmente permanece igual entre o backtest normal e o invertido, enquanto a direção real da posição e o resultado financeiro mudam.

Se o Blueprint contiver apenas sinais de entrada comprada, todos eles serão executados como entradas vendidas após a ativação.

Na prática, o Blueprint somente comprado passa a funcionar como um Blueprint somente vendido no nível de execução.

Se o Blueprint contiver apenas sinais de entrada vendida, todos eles serão executados como entradas compradas após a ativação.

Na prática, o Blueprint somente vendido passa a funcionar como um Blueprint somente comprado no nível de execução.

Se o Blueprint contiver sinais de compra e venda, as duas direções serão trocadas:

• Sinais de entrada comprada passam a abrir posições vendidas.
• Sinais de entrada vendida passam a abrir posições compradas.

Depois que o recurso é ativado, os resultados podem mudar de várias maneiras.

Operações originalmente lucrativas podem se tornar perdedoras, enquanto operações originalmente perdedoras podem se tornar lucrativas.

No entanto, por causa de Take Profit, Stop Loss, taxas, slippage e do caminho percorrido pelo preço, o resultado normalmente não será uma inversão perfeita do resultado original.

Se os sinais originais frequentemente apontarem para a direção errada, a inversão pode melhorar a taxa de acerto.

Se a direção original já for eficaz, a inversão pode reduzir a taxa de acerto.

A estrutura de movimento de mercados comprados e vendidos não é necessariamente simétrica. Portanto, o lucro médio e o prejuízo médio após a inversão podem não refletir exatamente os resultados originais.

A execução invertida pode melhorar o lucro, mas também pode aumentar significativamente o drawdown.

Os riscos de posições compradas e vendidas podem ser diferentes, especialmente em mercados com tendências prolongadas em uma única direção.

Se o número de sinais permanecer o mesmo, a inversão normalmente não reduz de forma relevante o número de operações nem as taxas de negociação.

Recomenda-se ativar o recurso primeiro no backtest. Considere usá-lo em um Blueprint montado somente depois de confirmar que os resultados invertidos são suficientemente estáveis.

Compare também:

• Drawdown máximo
• Taxa de acerto
• Relação lucro/prejuízo
• Perdas consecutivas
• Taxas de negociação
• Desempenho em diferentes anos
• Desempenho em diferentes pares
• Desempenho comprado e vendido

Inclua:

• Tendências de alta
• Tendências de baixa
• Mercados laterais
• Mercados de alta volatilidade
• Mercados de baixa volatilidade

Confirme se os preços de Take Profit e Stop Loss são calculados e executados de acordo com a direção real da posição invertida.

Mesmo que o backtest tenha bom desempenho, recomenda-se montar o Blueprint inicialmente com um valor pequeno e observar a execução real das ordens.

Não.

A Inversão da Direção de Entrada é uma configuração independente de execução para backtests ou negociação com Blueprints montados. Ela não modifica os nós, as condições nem os parâmetros do Blueprint.

Sim.

Depois de desativado, o Blueprint volta a executar os sinais na direção original.

Sim.

Quando o recurso está ativado, todos os sinais de entrada comprada gerados pelo Blueprint são executados como entradas vendidas.

Sim.

Quando o recurso está ativado, todos os sinais de entrada vendida gerados pelo Blueprint são executados como entradas compradas.

Não.

A Inversão da Direção de Entrada não significa fechar uma posição e revertê-la automaticamente.

Ela apenas inverte a direção dos novos sinais de entrada. A execução da ordem ainda depende dos limites de posição do Blueprint, do estado atual da posição e do modo da conta na corretora.

Não.

As configurações do backtest e do Blueprint montado são independentes. É necessário confirmar a opção novamente antes de montar o Blueprint.

As possíveis razões incluem:

• Taxas e slippage elevados
• Take Profit e Stop Loss inadequados para a posição invertida
• Sinais próximos do aleatório
• Frequência de negociação muito alta
• Estruturas diferentes entre mercados comprados e vendidos
• Período de backtest muito curto
• Outros problemas na lógica do Blueprint

Não completamente.

Ele é adequado para testar e executar rapidamente a direção oposta. Se os resultados invertidos permanecerem eficientes por um longo período, ainda é recomendável analisar e otimizar a lógica original, os nomes e as regras de gerenciamento de posição do Blueprint.

O recurso de Inversão da Direção de Entrada da NavaX inverte a direção do sinal final de entrada gerado pelo Blueprint.

Quando ativado:

• Sinais de entrada comprada são executados como entradas vendidas.
• Sinais de entrada vendida são executados como entradas compradas.

O recurso está disponível tanto para backtests de Blueprints quanto para negociação com Blueprints montados. O usuário pode comparar rapidamente a execução normal e invertida sem modificar a estrutura do Blueprint.

É importante observar que o recurso altera apenas a direção da entrada. Ele não inverte automaticamente toda a lógica do Blueprint.

Antes de utilizar o recurso em negociação real, verifique cuidadosamente:

• A direção de Take Profit e Stop Loss
• As regras de gerenciamento de posição
• As taxas e o slippage
• O drawdown máximo
• O desempenho em diferentes ambientes de mercado
• A execução real das ordens depois que o Blueprint for montado

Aviso de risco: Resultados de backtest não representam desempenho futuro. A Inversão da Direção de Entrada não garante que um Blueprint com prejuízo se tornará lucrativo. Use o recurso com cautela após backtests suficientes e validação real com valores pequenos.